Dave McKean è nato il 29 dicembre 1963 a Taplow (Inghilterra). Dopo aver studiato design, illustrazione e cinematografia al Berkshire College of Art and Design, inizia subito la sua carriera e illustra varie comic-stories, come Black Orchid, il romanzo a fumetti di Batman, Arkham Asylum, dove mostra ampiamente le sue originali tecniche pittoriche.
Dal 1986 inizia a lavorare con lo scrittore Neil Gaiman, illustrando le copertine di Sandman, dopodiché la loro collaborazione diventa più assidua e Dave McKean illustra: Violent Cases, Signal to Noise Mr.Punch e molti altri.